La solución es sencilla: Si estas en Windows, abre la ventana de comandos (CMD) y escribe "python --version" para verificar que tengas python instalado en tu ordenador. Acto seguido, escribe el siguiente comando "pip3 install pygame" para instalar la biblioteca de pygame. Hecho esto, deberías poder utilizar pygame dentro de tu código sin problemas, escribiendo "import pygame". 
Espero que te haya servido. Si tienes algún otro inconveniente, no dudes en preguntarme!
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