متن زیر چه موضوعی را مورد بحث قرار داده است؟

متن: مدل‌های سری زمانی مالی (به انگلیسی: autoregressive conditional heteroscedasticity)، در اقتصاد سنجی به مدلی گفته می‌شود که فرض بر این دارد که واریانس error termها یا innovationها یک تابع از اندازه error termهای دوره‌های زمانی قبل است: معمولا واریانس با مربع innovationهای قبلی مرتبط است. چنین مدلی معمولا arch نامیده می‌شود (engle, ۱۹۸۲)، البته علامت‌های اختصاری دیگری هم برای مدل‌های بر همین پایه بکار برده می‌شود. مدل‌های arch معمولا برای سری‌های زمانی مالی بکار برده می‌شود که دسته بندی‌های نوسانی بر پایه زمان - که دوره‌های با نوسان با دوره‌های بدون نوسان همراه می‌شوند - را نشان می‌دهند. 
موضوع:
خودکاهش شرطی واریانس ناهمسانی