یک مقاله در مورد موضوع نام‌برده شده بنویس

موضوع: خودکاهش شرطی واریانس ناهمسانی
مقاله:
مدل‌های سری زمانی مالی (به انگلیسی : autoregressive conditional heteroscedasticity) ، در اقتصاد سنجی به مدلی گفته می‌شود که فرض بر این دارد که واریانس error termها یا innovationها یک تابع از اندازه error termهای دوره‌های زمانی قبل است : معمولا واریانس با مربع innovationهای قبلی مرتبط است . چنین مدلی معمولا arch نامیده می‌شود (engle, ۱۹۸۲) ، البته علامت‌های اختصاری دیگری هم برای مدل‌های بر همین پایه بکار برده می‌شود . مدل‌های arch معمولا برای سری‌های زمانی مالی بکار برده می‌شود که دسته بندی‌های نوسانی بر پایه زمان - که دوره‌های با نوسان با دوره‌های بدون نوسان همراه می‌شوند - را نشان می‌دهند .