Les critères quantitatifs suivants doivent être respectés :
 a) La perte potentielle est calculée quotidiennement ;
 b) Le niveau de confiance unilatéral requis est de 99 % ;
 c) Il est appliqué un choc instantané sur les prix équivalant à une variation sur dix jours correspondant à une période de détention de dix jours ouvrés. Les établissements assujettis peuvent recourir à un montant estimé pour des périodes de détention plus courtes en le pondérant par la racine carrée du rapport des durées afin d'obtenir un chiffre sur dix jours ouvrés ;
 d) La période d'observation (échantillon historique) pour le calcul de la perte potentielle doit être au minimum d'un an ;
 e) Les établissements assujettis doivent mettre à jour leurs séries de données au moins une fois tous les trois mois et plus fréquemment en cas d'accroissement notable des volatilités observées ;
 f) Les établissements assujettis peuvent prendre en compte les corrélations empiriques entre tous les facteurs de risques sous réserve que le système de mesure de celles-ci soit fiable, appliqué de manière intègre et que la qualité des estimations soit satisfaisante ;
 g) Les modèles doivent appréhender avec précision les risques particuliers liés au caractère non linéaire du prix des options ou positions assimilées.