Lorsque les établissements assujettis ne respectent pas les conditions d'utilisation des approches de notations internes, les montants d'expositions pondérées et de pertes attendues sont calculés en utilisant la méthode suivante :
 a) Pour les expositions sur actions, la méthode de pondération simple s'applique. Si, à cet effet, les établissements assujettis ne sont pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés, les expositions sur actions cotées et les autres expositions sur actions, ils traitent les expositions concernées comme les autres expositions sur actions ;
 b) Pour toutes les autres expositions sous-jacentes, l'approche standard du risque de crédit s'applique, sous réserve des modifications suivantes :
   i) les expositions sont classées dans la catégorie d'exposition appropriée et sont affectées de la pondération correspondant à l'échelon de qualité de crédit immédiatement supérieur à celui qui devrait normalement leur être attribué ;
   ii) les expositions présentant un risque élevé, auxquels une pondération de 150 % devrait normalement être appliquée, sont pondérées à 200 %.