Omdat Shenzhen veel goedkoper is dan Hong Kong, is het een populaire weekendbestemming voor Chinese mensen in Hong Kong, die komen ontspannen, eten in de resorts en golf spelen. Shenzhen heeft in 1995 de World Cup of Golf georganiseerd.
Het is populair voor sommige mensen om Shenzhen te bezoeken omdat het aanzienlijk goedkoper is dan Hong Kong.