En 1985, il s'installe à Sydney, où il forme Paul Kelly et les Coloured Girls, qui sont rebaptisés Paul Kelly et les messagers, d'abord pour les lancements internationaux seulement, afin d "éviter d" éventuelles interprétations racistes.
Kelly a dirigé de nombreux groupes, dont Paul Kelly et les Dots, Paul Kelly et les Coloured Girls ainsi que Paul Kelly et les Messagers.