Cheung n'a jamais fréquenté l'école secondaire et a une demi-sœur aînée, Dai Pek-Chi, deux frères plus jeunes et aussi un demi-frère plus jeune du côté de son père.
Cheung a une demi-sœur aînée, deux frères plus jeunes et un demi-frère plus jeune du côté paternel de la famille.