Après des études à l'hôpital du Christ et au Collège royal de musique, Lambert est un prodige, écrivant des œuvres orchestrales dès l'âge de 13 ans, et à 20 ans, il reçoit une commission pour écrire un ballet pour les Ballets Russes de Serge Diaghilev -LRB- Roméo et Juliette -RRB-.
Lambert a été mariée deux fois.