En août 2009, Keneally a été soupçonnée d'être l'un des noms avancés pour défier les dirigeants du Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud Nathan Rees. Keneally a répondu aux accusations en déclarant : 'He -LRB- Nathan Rees -RRB- a mon soutien -LRB- comme Premier -RRB-' 'et il a été rapporté qu'elle insistait pour qu'elle ne soit jamais Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, ce qui était constamment contesté dans les médias.
Le 3 décembre 2009, le caucus du Parti travailliste australien a élu Keneally pour remplacer Nathan Rees en tant que chef du parti parlementaire et elle est devenue la première femme Premier ministre de l'État de la Nouvelle-Galles du Sud.