Bien qu'il y ait eu plus tôt des séries de concerts de promenade, le premier concert Proms se tient le 10 août 1895 dans la salle de la Reine à Langham Place, sous les auspices de l'impresario Robert Newman.
Le 10 août 1895, le premier concert Promenade a lieu dans la salle de la Reine.