Sa première expérience avec la direction est acquise en 1979 avec le Finnish Radio Symphony Orchestra, bien qu'il se considère toujours principalement comme un compositeur ; en fait, Salonen a dit que la principale raison pour laquelle il a commencé à diriger était de s'assurer que quelqu'un ferait ses propres compositions.
Il commence à diriger en 1979 avec l'Orchestre symphonique de la radio finlandaise, principalement pour réaliser ses propres compositions.