À l'occasion, entre 1982 et 2001, Zevon remplaça Paul Shaffer comme chef de bande à la soirée tardive avec David Letterman et plus tard au Late Show avec David Letterman.
Il est souvent invité à la soirée tardive avec David Letterman et au Late Show avec David Letterman, et il chante plus tard avec Zevon sur 'Hit Somebody !