Мэллори родился в Мобберли, Чешир, в семье Герберта Ли Мэллори (1856-1943), священнослужителя, который в 1914 году сменил фамилию на Ли-Мэллори.
Мэллори родился в Мобберли, Чешир, в семье Герберта Ли Мэллори (1846-1943), священнослужителя, который в 1914 году сменил имя на Ли-Мэллори.