Уроженец Артура Джейкоба Аршавски в Нью-Йорке, Шоу вырос в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, где, согласно его автобиографии, его естественная интроверсия усугублялась местным антисемитизмом.
В последние годы жизни Шоу жил и писал в районе Ньюбери-Парк в Таузенд-Оукс, Калифорния.