Карьера Дэвис изучал игру на кларнете в Королевском музыкальном колледже в Лондоне, где ему было запрещено брать уроки дирижирования из-за отсутствия у него навыков игры на фортепиано.
Дэвис ходил в школу при Христовой больнице, а затем изучал игру на кларнете в Королевском музыкальном колледже в Лондоне.