Во время Второй мировой войны Шоу поступил на службу в ВМС США, а затем сформировал оркестр, который служил на Тихоокеанском театре военных действий (аналогично оркестру военного времени Гленна Миллера в Европе).
Он служил в Тихоокеанском театре в качестве лидера служебного оркестра (похожего на военный оркестр Гленна Миллера в Европе).