Дэвис учился в гимназии для мальчиков Уотфорда, где он изучал классику в шестом классе и в Королевской музыкальной академии младших классов.
Дэвис вернулся на BBC в 1989 году, чтобы стать главным дирижером Симфонического оркестра BBC, где он занимал этот пост до 2000 года.