Кейнс был первенцем, а за ним последовали еще двое детей - Джеффри Кейнс в 1887 году и Маргарет Невилл Кейнс в 1890 году.
Отец Кейнса, Джон Невилл Кейнс (1852–1949) пережил своего сына на три года. Брат Кейнса сэр Джеффри Кейнс (1887–1982) был выдающимся хирургом, ученым и библиофилом.