Нелли родилась в Цинциннати, штат Огайо, четвертым ребенком судьи Джона Уильямсона Херрона (1827-1912), юридического партнера Резерфорда Б. Хейса и Гарриет Коллинз-Херрон (1833-1901), окончила Музыкальный колледж Цинциннати. и некоторое время преподавала в школе до замужества.
Она была их четвертым ребенком.