Гундагай расположен вдоль реки Муррамбиджи и горных хребтов Мунионг и Ямбла, к юго-западу от Сиднея, столицы штата и крупнейшего города Австралии.
Он находится недалеко от горных хребтов Мунионг и Ямбла.