Дэйви родился в Порт-Артуре, Онтарио, и научился играть в хоккей с командой Elmwood Midgets.
Хотя Дэйви родился в Баркинге, Англия, он научился играть в хоккей с шайбой в Порт-Артуре, Онтарио, с Elmwood Midgets после того, как его семья эмигрировала туда, когда он был ребенком.