Действие игры разворачивается в вымышленном месте Спиральной горы, где живут медведь по имени Банджо и птица по имени Казуи.
Название игры происходит от имен двух главных героев, медведя по имени Банджо и оранжевой птицы по имени Казуи, которая живет в рюкзаке Банджо.