Уроженец Артура Джейкоба Аршавски в Нью-Йорке, Шоу вырос в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, где, согласно его автобиографии, его естественная интроверсия усугублялась местным антисемитизмом.
Он вернулся в Нью-Йорк и стал сессионным музыкантом.