Женатый дважды, у Чейни было двое сыновей: Лон Ральф Чейни (родился 3 июля 1928 года) и Рональд Крейтон Чейни (родился 18 марта 1930 года), оба теперь умерли. У него остался внук, Рон Чейни, который посещает съезды кино и обсуждает жизнь своего деда и его карьеру в кино.
Чейни родился в Оклахоме.