После карьеры в области валютного обмена Ки вошел в Палату представителей Новой Зеландии в 2002 году, представляя Оклендский избирательный округ Хеленсвилля, место, которое он занимал с тех пор.
Некоторые сослуживцы называли его «улыбающимся убийцей» за то, что он сохранил свою обычную жизнерадостность и уволил десятки (некоторые говорят, сотни) сотрудников после тяжелых потерь от финансового кризиса в России 1998 года.