В 1959 году Дэвис стал членом знаменитой «Крысиной стаи», возглавляемой его другом Фрэнком Синатрой, в которую входили такие исполнители, как Дин Мартин, Джоуи Бишоп, Питер Лоуфорд и Ширли Маклейн.
Он также был членом Крысиной стаи с друзьями Фрэнком Синатрой и Дином Мартином.