human
La volatilité implicite tient-elle compte de tous les événements futurs connus ?
gpt
De chaque article que j'ai rencontré, l'aspect de la poule et de l'œuf suggère que l'IV est produit en examinant la tarification des options et en calculant l'IV à partir de cela. L'implication est que tout ce qui est connu à ce moment-là est inclus dans le prix. Et que lorsque vous voyez une option particulière négocier un nombre inhabituel de contrats à un prix donné, l'implication est que quelqu'un pense qu'il sait quelque chose qui n'est pas déjà évalué, c'est-à-dire que le prix actuel n'est pas exact, il peut profiter de l'événement futur .