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Veuillez expliquer ce qu'est la "fonction de covariance"
gpt
Dans la théorie des probabilités et les statistiques, la fonction de covariance décrit dans quelle mesure deux variables aléatoires changent ensemble (leur covariance) avec une séparation spatiale ou temporelle variable. Pour un champ aléatoire ou un processus stochastique Z(x) sur un domaine D, une fonction de covariance C(x, y) donne la covariance des valeurs du champ aléatoire aux deux emplacements x et y :
Le même C(x, y) est appelé la fonction d'autocovariance dans deux cas : dans les séries chronologiques (pour désigner exactement le même concept, sauf que x et y font référence à des emplacements dans le temps plutôt que dans l'espace), et dans des champs aléatoires multivariés (pour font référence à la covariance d'une variable avec elle-même, par opposition à la covariance croisée entre deux variables différentes à des emplacements différents, Cov(Z(x1), Y(x2))).