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Où trouver le livre complet des offres/demandes en cours pour une action ?
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Pour commencer, ce site affiche les 5 premiers niveaux de chaque côté du livre, ce qui représente en fait pas mal d'informations. Lorsque les commerçants disent le haut du livre, ils ne veulent dire que le premier niveau. Donc, vous obtenez déjà 8 niveaux supplémentaires. Si vous voulez tous les détails, vous devez vous abonner aux flux de données de la bourse (cela coûte des milliers de dollars par mois) ou ouvrir un compte auprès d'un courtier qui propose ces informations. Cependant, la fréquence de mise à jour est plus importante que la profondeur. Le site BATS semble être mis à jour toutes les 5 secondes, ce qui est loin d'être assez fréquent pour voir ce qui se passe vraiment dans le livre. Selon votre cas d'utilisation, 2 niveaux de chaque côté du livre mis à jour toutes les millisecondes peuvent être bien plus précieux que 20 niveaux de chaque côté mis à jour toutes les secondes.