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Obtenir la corrélation à partir de la pente de régression (complètement perplexe)
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En utilisant les équations suivantes du livre, un coup de poignard à la corrélation peut être fait. Calcul des volatilités résiduelles à partir de l'équation 2.4 La corrélation de l'action A avec l'action B est de 0,378 et l'action B a la volatilité résiduelle la plus élevée. Cependant, la corrélation est donnée comme un "modèle simple", ce qui peut suggérer qu'il s'agit d'une approximation. Si je l'ai appliqué correctement, certains tests montrent qu'il n'est qu'approximatif. Intéressant aussi