human
Quand une option a-t-elle un certain nombre de grèves dans l'argent ? par exemple. "deux frappes" ?
gpt
J'ai négocié des options, mais pas professionnellement. Je n'avais pas rencontré cette terminologie, mais je suppose qu'elle compte à quel point dans la monnaie, en tant qu'ordinal, une option est relative aux prix d'exercice distincts offerts pour la série d'options - une série étant la combinaison du symbole sous-jacent, date d'expiration et type d'option (call/put); par exemple, tous les appels XYZ de janvier 2015, quelle que soit la grève. Par exemple, si l'action XYZ se négocie aujourd'hui à 11 $ et que les appels XYZ disponibles de janvier 2015 ont des prix d'exercice de 6 $, 8 $, 10 $, 12 $, 14 $ et 16 $, alors je m'attendrais à ce que l'appel de 10 $ puisse être appelé un prix d'exercice dans la monnaie, les 8$ deux strikes in the money, etc. Cependant, si demain XYZ passe à 13 $, alors les 10 $ précédemment connus comme un strike in the money seraient désormais deux strikes in the money, et les 12 $ seraient le nouveau strike in the money. Peut-être que cette terminologie est apparue parce que de nombreuses stratégies d'options impliquent fréquemment l'utilisation d'options qui sont à la parité ou proches de la parité, de sorte que les contrats à « une grève dans » (ou hors) de la monnaie auraient tendance à être ceux employés fréquemment ? Cela permet peut-être aux gens de décrire plus facilement les stratégies dans un sens plus général, sans citer d'exemples spécifiques. Cependant, le développeur de logiciels en moi ne l'aime pas, étant donné que la mesure est relative à la fois au prix sous-jacent actuel (qui change rapidement) et aux prix d'exercice disponibles dans la série d'options donnée. Par conséquent, je n'utiliserais pas cette terminologie moi-même et je vous suggère également de l'éviter en faveur de quelque chose de concret ; par exemple. spécifiez vos grèves de contrat en termes de dollars - surtout quand c'est important.