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Pourquoi Apple est-elle devenue instantanément l'action la plus volatile des États-Unis ?
gpt
J'ai examiné les données de septembre 2010 à aujourd'hui : l'écart type est ce qui montre la forme étalée des rendements dans le temps, et cela signifie qu'environ 2/3 du temps, le rendement AAPL était de +/- 1,65 supérieur/inférieur à la moyenne quotidienne. rendement qui était de 0,21 %. Je ne sais pas où aller avec cela, sauf pour suggérer qu'en fait, l'AAPL est plus volatile que le S&P et même une autre société de technologie aléatoire. Avec le temps, j'arriverais probablement à une liste d'actions plus volatiles. Je sais que lorsque je regarde une liste d'actions que je suis sur Yahoo, il y en a toujours quelques-unes qui sont tout aussi volatiles un jour donné. Excel rend l'analyse ci-dessus facile à faire pour un stock donné, et c'est en fait un exercice intéressant, du moins pour moi. Avis de non-responsabilité - la forme des rendements boursiers n'est pas une courbe en cloche, et STdev est juste le meilleur ajustement. Edit - étant donné plus de temps pour bricoler sur Excel, il serait intéressant de voir comment la volatilité de l'action a suivi au fil des ans, a-t-elle augmenté ou se sent-elle ainsi en raison du prix élevé ? Un swing de 20 $ sur une action de 600 $ équivaut à un swing de 2 $ sur une action de 60 $, mais "jusqu'à 20 $" semble énorme.