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Comment gérer les prix intrajournaliers en conflit avec les hauts et les bas EOD
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Aux États-Unis, les actions sont cotées sur une bourse mais peuvent être négociées sur plusieurs plateformes. Vous devez confirmer exactement ce que vos données indiquent : a) transactions sur la bourse cotée principale ; ou b) transactions effectuées sur n'importe quel site. De plus, les codes de condition commerciale sont importants. Seuls certains codes de conditions commerciales contribuent à l'ouverture/haut/bas/clôture du jour et certains autres ne contribuent qu'aux données de volume. La Consolidated Tape Association est très claire sur les métiers qui devraient contribuer à chaque valeur - mais certains fournisseurs ont leur propre interprétation (ou simplement une interprétation erronée des spécifications). Vous serez peut-être surpris de constater que la majorité du volume des transactions pour de nombreuses actions ne se trouve pas sur leur bourse principale. Par exemple, le 2 mars 2015, NASDAQ: AAPL a échangé un volume total sur tous les sites était de 48096663 actions, mais la négociation sur le NASDAQ lui-même était de 12050277 actions. Les échanges peuvent être annulés. Certains fournisseurs de données ne modifient pas leurs données pour refléter ces échanges interrompus. Certains fournisseurs de données ont également "instantané" leur flux à un moment donné des données. Certains échanges peuvent fournir des données (principalement des corrections) 4 à 5 heures après la cloche de clôture. Prendre un instantané des données trop tôt et jeter toutes les données ultérieures est une cause typique de divergences de données. Certains fournisseurs de données arrondissent également les prix/volumes - mais les actions ne se négocient pas seulement à deux décimales. Il se peut donc que vous compariez deux ensembles différents de transactions (avec leurs propres règles d'inclusion spécifiques) avec le même stock. Vous devez confirmer avec vos sources de données exactement comment elles font les choses. Divulgation : Premium Data est un fournisseur de données quotidiennes de fin de journée.