Takže pokud indexová arbitráž prostě jen využívá nepatrných nedokonalostí mezi dvěma trhy se stejnými položkami , jak se " programové obchodování " vyvinulo ve <ant>zlou příšeru</ant> , na <ana>niž</ana> tolik pozorovatelů nadává ?
zlou příšeru , na niž tolik pozorovatelů nadává
Takže pokud indexová arbitráž prostě jen využívá nepatrných nedokonalostí mezi dvěma trhy se stejnými položkami , jak se " programové obchodování " vyvinulo ve <ant>zlou příšeru</ant> , na niž tolik pozorovatelů nadává ?
Takže pokud indexová arbitráž prostě jen využívá nepatrných nedokonalostí mezi dvěma trhy se stejnými položkami , jak se " programové obchodování " vyvinulo ve zlou příšeru , na <ana>niž</ana> tolik pozorovatelů nadává ?
Takže pokud indexová arbitráž prostě jen využívá nepatrných nedokonalostí mezi dvěma trhy se stejnými položkami , jak se " programové obchodování " vyvinulo ve zlou příšeru , na niž tolik pozorovatelů nadává ?