Sortino nisbati va Sharpe nisbati - bu ikkalasi ham investitsiya portfellarining daromadlarini baholash uchun moliya sohasida ishlatiladigan xavflilikka moslashtirilgan mashhur ko'rsatkichlardir. Ular ba'zi jihatdan o'xshash bo'lsa-da, Sortino nisbati ba'zi hollarda Sharpe nisbatiga nisbatan ba'zi afzalliklarni taklif qiladi. Sortino nisbatining ba'zi afzalliklari quyidagicha: 1. Quyi xavfni hisobga olish: Sortino nisbati pastga chiqish xavfiga e'tibor beradi, ya'ni pulni yo'qotish xavfi. Sharpe nisbatidan farqli o'laroq, u yuqori va pastga o'tish o'zgaruvchanligini hisobga oladi, Sortino nisbati faqat pastga o'tish o'zgaruvchanligini hisobga oladi, bu esa xavf-xatar bilan moslashtirilgan pastga qaytishni
spam fails_task lang_mismatch pii not_appropriate hate_speech sexual_content quality toxicity humor helpfulness creativity violence