According to the scenario approach, the own funds requirement on non-delta risk of options or warrants shall be calculated through a process consisting of the following sequence of steps:
Відповідно до сценарного підходу вимоги до власних коштів на покриття ризику опціонів або варантів, окрім дельта-ризику, розраховують у порядку, що передбачає таку послідовність дій: