for each individual option the vega value resulting from the step in point (a) shall be multiplied by the assumed shift in implied volatility resulting from the step in point (b);
(c) для кожного окремого опціону значення коефіцієнта вега, отримане в результаті дії згідно з пунктом (a), необхідно помножити на допустиме відхилення в очікуваній волатильності, отримане в результаті дії відповідно до пункту (b);