Institutions shall calculate their own funds requirements for market risk in relation to the non-delta risk of options or warrants as required by Article 329(3), Article 352(6) and Article 358(4) of Regulation (EU) No 575/2013, according to one of the following approaches:
Установи розраховують вимоги до власних коштів для ринкового ризику опціонів або варантів, окрім дельта-ризику, як передбачено статтею 329(3), статтею 352(6) та статтею 358(4) Регламенту (ЄС) № 575/2013, відповідно до одного з таких підходів: