Of those risks, only the gamma and vega risks are of such materiality that justify the imposition of own funds capital requirements, even for the more complex institutions and, therefore, only those types of risks should be covered in the calculation of own funds requirements.
Якщо коефіцієнт гамма або вега неможливо розрахувати відповідно до цього параграфа, вимоги до рівня капіталу щодо ризиків, окрім дельта-ризику, розраховують відповідно до параграфа 3.