You do not need to open that style category in advance. You can also drag-and-drop a frame into the Styles and Formatting window to create a new frame style:
段落スタイルと文字スタイルについては、スタイルと書式設定 ウィンドウの該当アイコンにドラッグ＆ドロップできます。事前にスタイルカテゴリを開いておく必要はありません。