Click the frame, wait a moment with the mouse button pressed down, but without moving the mouse, then drag to the Styles and Formatting window and drop the frame onto the Frame Styles icon.
また枠を選択して スタイルと書式設定 ウィンドウにドラッグ＆ドロップすると、新規に枠スタイルを作成できます。選択した枠を スタイルと書式設定 ウィンドウの枠スタイルアイコンにドラッグ＆ドロップする際には、枠をクリックした時点で、マウスを動かさずにマウスボタンをしばらく押し下げたままにする必要があります。