Back‐testing on hypothetical changes in the portfolio's value is based on a comparison between the portfolio's end‐of‐day value and, assuming unchanged positions, its value at the end of the subsequent day.
Portfelli väärtuse oletatavate muutuste järeltestimine põhineb portfelli päevalõpuväärtuse ja selle järgmise päeva lõppväärtuse võrdlemisel, eeldusel et positsioonid ei muutu.