A risk weight of 0 % shall, to the extent of the collateralisation, be assigned to the exposure values determined under Annex III for the derivative instruments listed in Annex IV and subject to daily marking-to-market, collateralised by cash or cash‐assimilated instruments where there is no currency mismatch.
0 %-list riskikaalu kohaldatakse tagatise ulatuses selliste riskipositsioonide väärtuste suhtes, mis on määratud III lisa kohaselt IV lisas loetletud tuletisinstrumentidele ja mida hinnatakse turuhinnas iga päev ja mis on tagatud sularaha või rahaekvivalentidega, kui puudub vääringute erinevus.