The risk‐measurement system must also capture the risk of less than perfectly correlated movements between similar, but not identical, commodities and the exposure to changes in forward prices arising from maturity mismatches.
Sisemudel peab hõlmama ka riski, mis tuleneb sarnaste, kuid mitte ühesuguste kaupade hinnaliikumiste ebaperfektsest korrelatsioonist, ja tähtpäevahindade muutumise riski, mis tuleneb lõpptähtaegade mittevastavusest.