Credit institutions having an unrated securitisation position may apply the treatment set out in point 10 for calculating the risk-weighted exposure amount for that position provided the composition of the pool of exposures securitised is known at all times.
Krediidiasutused, kellel on reitinguta väärtpaberistamise positsioon, võivad kohaldada punktis 10 sätestatud käsitlust sellise positsiooni riskiga kaalutud varade arvutamiseks, eeldusel et väärtpaberistatud riskipositsioonide kogumi koosseis on igal ajahetkel teada.