Il est vrai que si leurs rendements ne sont pas corrélés, il est très improbable qu'elles fassent défaut simultanément, dans ce cas le supplément de collatéralisation améliore la garantie.
Per contro, se i rendimenti non sono correlati, è estremamente improbabile che vadano tutti contemporaneamente in default, rendendo la “overcollateralization” sufficiente a garantire un rendimento più sicuro.