Los instrumentos de cobertura de riesgos crediticios (CDS por su siglas en inglés) de los principales bancos europeos del Sur se negocian a un valor ligeramente inferior que los CDS de sus Estados soberanos, lo que indica que el mercado no percibe que éstos sean capaces de apoyar a aquéllos.
Les dérivés sur évènement de crédit (Credit Default Swaps (CDS) des plus importantes banques d’Europe du sud se négocient légèrement en dessous des CDS de leur état souverain, ce qui indique que les marchés ne croient pas que ces derniers soient capables de soutenir les premiers.