Given the unprecedented nature of the Greek default, the market valuation of peripheral debt has been fluctuating widely, still searching for “fundamentals,” such as deficit or debt levels, that could explain the evolution of risk premia over time.
Gezien de ongewisse aard van het Griekse staatsbankroet heeft de marktwaarde van de schulden van deze periferielanden hevig geschommeld en wordt er nog steeds gezocht naar 'fundamentele gegevens,' zoals de werkelijke hoogte van de tekorten en de schulden, om de evolutie van de risicopremies in de loop der tijd te kunnen verklaren.