Statistiky dřívější výkonnosti akciového trhu jsou ve skutečnosti zavádějící, a to kvůli tomu, co statistici označují za „výběrové zkreslení“, k němuž dochází tehdy, když vzorek, z něhož statistika vychází, není reprezentativní pro všechna data. Uvažujeme-li nad Siegelovou konstantou, musíme vzít v úvahu hned několik druhů výběrového zkreslení.
事实上，由于统计家们所谓的“选择偏误”，即当采取数据的样本无法代表所有数据，以往的股票市场行为的数据有误导之嫌 。当我们看Siegel衡量的时候，我们必须把几种选择偏误列入考虑。