Za druhé je známo, že volatilní operace „carry trade“ se mimořádně obtížně měří, protože se jich většina realizuje prostřednictvím derivátů opcí, forwardů a swapů, které jsou považovány za mimoúčetní položky – tedy jako čistá čísla vykazovaná v&nbsp;účetnictví pod čarou. Pákové efekty jsou proto v&nbsp;hrubém objemu větší, než se v&nbsp;současné době uvádí.
其次，众所周知，高波动性的“套息交易”很难得到测量，因为它们大多是都通过期权、远期、互换等衍生品进行的，被处理为表外资产——用会计术语讲，它们只是些线下净数字。因此，从总量上说，杠杆效应要比当前的报告数字更大。