השלים את המשפט הבא: ב-1937, מורהד הצטרף ל"מרקורי פליירס" של אורסון וולס, כאחד המנגנים הראשיים שלו יחד עם ג'וזף קוטן. (במופע "The Dick Cavett Show" ב-19 בפברואר 1973, היא חשפה שב-1922, במקרה פגשה את וולס (בצעיר ממנה ב-15 שנים) כשהוא היה בן שבע בלבד במלון וולדורף-אסטוריה בניו יורק.) היא הופיעה באדמות הרדיו של "The Mercury Theatre on the Air", והייתה לה תפקיד קבוע לצד וולס בסדרה "הצל" בתפקיד מרגו ליין. ב-1939, וולס העביר את תיאטרון מרקורי להוליווד, שם החל לעבוד עבור RKO Pictures. מספר שחקני הרדיו שלו הצטרפו אליו, ומורהד עשתה את הופעת הבכורה שלה בסרט כאימו של הדמות שלו, צ'ארלס פוסטר קיין, ב"אזרח קיין" (1941), שנחשב על ידי רוב מבקרי הקולנוע כאחד הסרטים הטובים ביותר שנעשו אי פעם. מורהד הופיע בסרטו השני של וולס, "האמברסונים המפוארים" (1942), וקיבל את פרס מבקרי הקולנוע בניו יורק ופרס
מועמדת לפרס האוסקר על הופעתה. היא הופיעה גם ב"מסע אל תוך הפחד" (1943), בהפקת סרט של מרקורי.