השלים את המשפט הבא: נסטה החל את העונה הבאה בהביס את קבוצתו לשעבר, לאציו,
סופר קופה איטליה 2004. מילאן הגיעה גם לגמר ליגת האלופות ב-2005, והפסידה לליברפול בעונשים, בעוד שבסדרה א', הם סיימו מאחורי אלוף יובנטוס. למרות שהסיים במקום השני בשתי הקבוצות, סריה א' וליגת האלופות, נסטה נבחר לראשונה בקריירתו ל-FIFPro World XI ב-2005, בשל הופעותיו.