הנרי קוונדיש נולד ב-10 באוקטובר 1731 בניס, שם חיה משפחתו באותה תקופה. אמו הייתה ליידי אן דה גריי, בתו הרביעית של הנרי גריי, הדוכס הראשון מקנט, ואביו היה לורד צ'ארלס קוונדיש, בנו השלישי של ויליאם קוונדיש, הדוכס השני מדבונשייר. משפחתו עקבה אחר שושלתו במשך שמונה מאות שנים עד לתקופת הנורמנים, והייתה קשורה באופן הדוק למשפחות אריסטוקרטיות רבות בבריטניה הגדולה. אמו של הנרי נפטרה בשנת 1733, שלושה חודשים לאחר לידתו של בנה השני, פרדריק, וקצת לפני יום הולדתו השני של הנרי, ועזבה את לורד צ'ארלס קוונדיש כדי לגדל את שני בניו. קוונדיש נקרא "הנרי קוונדיש המכוב". מגילת 11 למד בבית הספר של הנרי בניו, בית ספר פרטי ליד לונדון. בגיל 18 בנובמבר 1748, הוא חי בק
-1748.