מעבר: בנוסף לעבודה שלו עם יוניצף, מסי ייסד ארגון צדקה משלו, קרן ליאו מסי, התומכת בגישה לטיפול בריאותי, חינוך וספורט לילדים. הקרן הוקמה בשנת 2007 בעקבות ביקור של מסי בבית חולים לילדים חולים סופניים בבוסטון, חוויה שהתרשמה בו עד כדי כך שהוא החליט להשקיע מחדש חלק מרווחיו בחברה. באמצעות הקרן שלו, מסי העניק מענקי מחקר, מימן הכשרה רפואית, והשקעה בפיתוח מרכזי רפואה ופרויקטים בארגנטינה, ספרד, ובמקומות אחרים בעולם. בנוסף לפעילויות גיוס כספים משלו, כגון משחקי הכדורגל הגלובליים שלו "מסי וחברים", הקרן שלו מקבלת תמיכה כספית מחברות שונות אשר הוא מינה אישור בשמו, עם ההתחייבות העיקרית שלהן כ-Adidas. מסי השקיע גם בכדורגל בארגנטינה: הוא תומך בכדורגל צעירים באוניברסיטת ברונונוס רוזמיארו, בית מגורים לילדים ח
קרן ליאו מסי