לאחר לימודי משפטים לזמן מה, וולסי הצטרף לחיל הים כקצין ב-9 באפריל 1800. המשימה הראשונה שלו הייתה הפרגטה, שבה הוא עשה שיוט להודו המערבית בשנת 1800 ו-1801. הוא שירת זמן קצר במלחמת ברבריות הראשונה.
ממש לפני סופו ב-1805. ב-1807 קיבל וולסי, שהועבר לתפקיד, פקודות לוושינגטון הבירה, שם פיתח קוד של אותות עבור הצי.