שי נולדה בדטרויט, מישיגן, בתם של דורותי (נולדה קץ), עקרת בית, ומקס מנדל שי, צייר ובעל סופרמרקט. אחיה הוא מנהל הקולנוע רוברט שי. משפחתה יהודית; אמה נולדה ברוסיה, וסבי וסבתא של אביה היו מרומניה. שי למדה משחק באוניברסיטת מישיגן לפני שעברה לניו יורק כדי להופיע בהפקות מחוץ לברודוויי. בשנת 1977 היא עברה ללוס אנג'לס כדי להמשיך בקריירה שלה. שאלה: איפה שי חיה לאחר 1977?
לוס אנג'לס