ב-1 בינואר 1901 הושגה הפדרציה של המושבות לאחר עשור של תכנון, התייעצויות והצבעה. כך הוקמה חבר המדינות של אוסטרליה כממלכה של האימפריה הבריטית. טריטוריית הבירה הפדרלית (שהופכת מאוחר יותר לטריטוריית הבירה האוסטרלית) הוקמה בשנת 1911 כמקום לבירת הפדרלית העתידית של קנברה. מלבורן הייתה המושב הזמני של הממשלה מ-1901 עד 1927, בעוד קנברה נבנתה. הטריטוריית הצפונית הועברה משליטת ממשלת דרום אוסטרליה לפרלמנט הפדרלי בשנת 1911. בשנת 1914 הצטרפה אוסטרליה לבריטניה במלחמת העולם הראשונה, בתמיכת מפלגת הליברל הפועלת ומפלגת העבודה האוסטרלית הנכנסת. האוסטרלים לקחו חלק במלחמות גדולות רבות שנערכו בחזית החזית. מתוך כ-416,000 שירדו, כ-60,000 נהרגו ו-152,000 נוספים נפצעו. רוב האוסטרלים החזיקים התייחסו להביסתה
עשור.