ב-6 באפריל, דיווידסון היה במלון "מג'סטיק" בבעלגרד, כאשר החלו הפצצות הגרמניות. מבצע עונש
היה בכוח מלא ורוב העיר נותרה בהריסות. חברי ה-SOE הצטרפו לפלוגה של יותר ממאה פליטים בראשות השגריר הבריטי, סר רונלד קמפבל, שהגיעו לאט לאט לחוף האדריאטי. הם הגיעו להרצג נובי והצליחו לפנות את החברים הנחשפים ביותר, כולל ג'ורג' פאלוצ'י-הורוואת' באמצעות סירת מעופפת של סנדרלנד. השגריר קמפבל נשאר עם שאר הקבוצה וניסה לתייג את חברי SOE שנותרו כעיתונאים בתקווה שהם יטופלו כדיפלומטים, למרות שלא היה להם דרכון כזה או ראיות אחרות. צוללת בריטית הצליחה להגיע להרצג נובי, אך הכוחות האיטלקים כבר כבשו את העיר והקבוצה הייתה תחת חסותם. הם הועלו על משאיות ונלקחו לאלבניה למעצר. לבסוף, הם הוחלפו לדוכס אוסטה, המפקד האיטלקי באתיופיה שנלכד על ידי הצבא הבריטי במזרח אפריקה. דיווידסון הגיע לבסוף לגibraltar. יחד עם הקצינים המוצבים במקום, הוא הופתע מהחדשות על הפלישה הגרמנית לרוסיה ב-22 ביוני והזמן וההגיון מאחורי זה.