בשנת 1980 הם הקימו את החברה הראשונה שלהם, בשם Traf-O-Data, אשר מכרה מחשב בסיסי לעקוב אחר וניתוח נתוני תנועת רכב. בעוד גייטס נרשם בהרווארד, אלן רצה לתואר במדעי המחשב באוניברסיטת מדינת וושינגטון, אם כי מאוחר יותר הוא עזב את בית הספר כדי לעבוד בהוניוול. גליון ינואר 1975 של Popular Electronics הציג את מחשב המיקרו-טכנולוגי של Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS) Altair 8800, אשר השראה את אלן להציע כי הם יכולים לתכנת מתורגמן BASIC עבור המכשיר. לאחר שיחת טלפון מגייטס שטוען שיש לו מתורגמן עובד, MITS ביקש הדגמה. מאחר שהם עדיין לא היו אחד, אלן ייסד את החברה הראשונה שלהם, בשם Traf-O-Data, אשר מכרה מחשב בסיסי עבור Altair בעוד הם פיתחו ומנתחים נתונים על נתוני תנועה של רכב המכושי. לאחר שקיבל את ההסכם המקורי עם חברת Microsoft, אשר הוקמה את שמה בשם Microsoft
מיקרוסופט