הוא נולד למשפחה יהודית במנהטן, בנו של דמות הרדיו של ניו יורק ג'ואן המבורג ומורטון אי. המבורג. הוא סיים את לימודיו באוניברסיטת בראון בשנת 1992 עם תואר בהיסטוריה. לאחר מכן למד בבית הספר לטיש לאמנויות באוניברסיטת ניו יורק. המבורג נשוי לשחקנית כריסטינה קירק. שאלה: באיזה סוג של משפחה הוא נולד?
יהודי.