דליאו גר עם אשתו ברברה, צאצאית של גרטרוד ונדרבילט ויטני, (נשואה בשנת 1976/77) בגריניץ', קונטיקט, והוא ידוע בכך שהוא מתרגל את טכניקת המדיטציה הטרנסנדנטלית. יש להם ארבעה בנים, דבון, פול, מתיו ומרק. דבון, בנו הבכור (נולד ב-26 במרץ 1978), נקרא על שם בקר צפון דבון משום שריי היה מעורב עמוקות בעתיד בקר באותה עת. בנו השני פול דליאו הוא במאי קולנוע. אייס מתיו דליאו, בנם השלישי, הוא מייסד ונשיא קרן טיפול סין, ארגון ללא מטרות רווח המנסה לעזור לאתומים סינים, ומייסד שותף ומנכ"ל חברת Endless Mobile Inc., חברת מערכת הפעלה למחשבים. בנם הצעיר מארק דליאו הוא סרט על חיות בר. שאלה: מי גר עם דליאו?
אשתו ברברה.