1939 reisis Sonja Graf Buenos Airesse, et mängida naiste maailmameistrivõistlustel.
, mis toimus samaaegselt 8. mašiolümpiaadiga. Tema otsekohese väljakutsete tõttu Hitleri valitsusele eemaldati ta Saksa osalejate nimekirjast ja mängiti "Libre" ("vaba" hispaania keeles) lipu all. Septembris, kui turniir veel käis, tungis Saksamaa Poolale, vallandades Teise maailmasõja ja põhjustades enneolematu segadust võistlusel. Mõned võistkonnad tõusid välja, teised keeldusid mängimast teatud riikide võistkondadega. Nii Graf kui ka Menchik mängisid kogu turniiri. Graf võitis 16 mängu ja kaotas kolm, lõpetades teisena. Menchichi vastu mängus Graf pärast võitva positsiooni saavutamist, mida ta alati kahetses ("Menchichi vastu, kui ta oli maailmameister, olin ma võitnud mängu, kuid ma leidsin kolm kõige lollimat liigutust, mida sa võiksid mõelda ja kaotada". "New Yorker", 19. september 1964). Pärast sõja puhkemist otsustas Sonja Graf koos paljude teiste olümpiamängude osalejatega jääda turvalisse Argentiinasse.