Gascoigne oli kapten kuninglikus hobusekartiis ja teenis Egiptuse sõjas.
1884 kuni 1885. Ta oli 2. komandör ja hiljem komandör 3. pataljoni Imperial Yeomanry Teises Boeride sõjas Lõuna-Aafrikas 1900-1901, ja talle anti 1900 Distinguished Service Order. Ta oli 1903. aastal Yorkshire Hussars'i ohvitser-leitnant ja aukolonel ning 1904. aastal Briti sõjaväe auolene kolonel.