Alates 1939. aastast juhtis von Schalburg Taani Rahvus-Sotsialistliku Töölispartei (DNSAP) noorteosakonda (NSU), kus ta sai väga populaarseks. Samal aastal oli ta koos NSU liikmete rühmaga, keda kutsuti " (verepoisid), Taani vabatahtlike seas Soome talvises sõjas Nõukogude Liidu vastu 1939.-1940. aastal. Ta oli seega välismaal, kui Taani okupeeriti 9. aprillil 1940 natside Saksamaal. Hoolimata tema natside uskumustest oli ta sügavalt kurb, et Taani oli peaaegu võitluseta alistunud.
- Jah.