Daly oli 4. kerge draakonite ohvitser Francis Dermot Daly ja tema abikaasa Mary McIntoshi poeg. Ta liitus Bombay jalaväega ametniku kadedina 1840. aastal. Koos mitmete samavanuste noorte ohvitseridega, nagu Herbert Edwardes ja Patrick Alexander Vans Agnew, saadeti Daly "nõustama" sikhi osana Henry Lawrence'i "Noorte meestest". Ta teenis Teises Inglis-Sikh sõjas.
Ja oli kohal Multan'i piiramises. 18. mail 1849 tõstis ta üles 1. Punjabi ebaregulaarse ratsaväe, mis hiljem sai 21. prints Albert Victor's Own Cavalry (Frontier Force) (Daly's Horse). Daly edutati 1854. aastal kapteniks ja juhtis oma rügementi India mässul. Rügement tegutses Põhja-Indias ja osales Delhi piiramises ja Lucknowi leevendamises. Ta oli sõja ajal Hodson'i hobuse brigadi komandör. Daly't soovitati kaks korda Victoria Ristile tema käitumise tulemusena.