Marx veetis neli aastat Ameerika Ühendriikide rannikuvalveväes II maailmasõja ajal, teenides Vaikse ookeani lõunaosas. Ta määrati rannikuvalve meeskonnaga sõjaväe merejalaväe laeva remondilaevale "Duluth", mis võttis remonditööd läbi sõjaväe merejalaväe laeva remonditööde kompanii. Marx, Yeoman, oli pardal, kui laev lahkus San Francisco 21. augustil 1944 Finschhafenisse, saabus 24. septembril ja saabus seejärel Hollandia Uus-Guineasse oktoobri alguses, et oodata Filipiinide sissetungi lahkumist. Pärast väga aeglast konvoi saabus laev 23. oktoobril, kolm päeva pärast maandumist Leyte
- Jah. Marx oli Taclobanis malariatõbi tõttu haiglas ja kui ta lahkus, määrati ta moodustama ja olema amatööri etenduse tseremooniajuht, pakkudes meelelahutust neile, kes olid tagumistes piirkondades, mida möödasid USO etendused. Marx meenutas oma kogemust pardal oma raamatus "Groucho poeg".