LQG-juhtimisseade on eriline juhus, mis sätestab, et isegi kui protsessi ja väljundmüügi allikad on tõenäoliselt mitte-Gaussi martingalid, nii kaua kui süsteemi dünaamika on lineaarne, eraldab optimaalne juhtiv optimaalse seisundi hindamisseadmesse (mis ei pruugi enam olla Kalmani filter) ja LQG-reguleerijale. Klassikalises LQG-s võib LQG-juhtiv rakendamise seadistamine olla optimaalse seisundi seadistamise probleem, kui süsteemi seisundi mõõtmine on väiksem. Suur LQG-reguli (püsiv-püsiv) juhtivprobleem ei paranda LQG-reguleerija eeldusel, et LQG-reguleerija on seotud LQG-reguleerijaga, kuid see ei pruugi olla piisav, sest LQG-reguleerija on loodud selleks, et tagada optimaalne seisund.
LQG-juhtimisseadme seisundite arvu eelneva kindlaksmääramine