Täitke järgmine lause: Nesta alustas järgmisel hooajal oma endise meeskonna Lazio alistamisega ja võitis
2004. aasta Supercoppa Italiana. Milan jõudis ka 2005. aastal Meistrite Liiga finaali, kaotades Liverpool'ile karistusvõitluse tulemusel, samas kui Serie A-s lõpetasid nad meistrite Juventus'i taga. Vaatamata sellele, et ta lõpetas nii Serie A kui ka Meistrite Liigas teisena, valiti Nesta 2005. aasta FIFPro World XI-sse esimest korda oma karjääris oma esinemiste eest.