Zogi valitsemise ajal langes Albaania veelgi Itaalia mõju alla ja 1930. aastate lõpuks oli riik Zogi vastupanu hoolimata peaaegu täielikult Itaaliast sõltuv. Aprillis 1939 tungis Itaalia Albaaniasse
ja riik oli kiiresti üle võetud. Mussolini kuulutas Albaania Itaalia protektoraadiks kuningas Victor Emmanuel III juhtimisel, sundides Zogi pagendusse. Teise maailmasõja ajal elas ta Inglismaal, kuid Enver Hoxha kommunistlik režiim keelas tal Albaaniasse naasta. Zog veetis ülejäänud elu Prantsusmaal ja suri 1961. aasta aprillis 65-aastaselt. Tema jäänused maeti Pariisi lähedal asuvasse Thiais'i kalmistu, enne kui nad 2012. aastal Tirana kuningliku mausoleumi viidi.