Ehlers sündis Taanis, kuid kolis noorelt Saksamaale, kui tema isa, Heinz, mängis seal hokit. Heinz mängis mitmes Euroopa liigas ja New York Rangers valis ta 1984. aasta NHL Entry Draftis.
, kuigi ta ei mänginud kunagi Põhja-Ameerikas. Pärast oma karjääri sai Heinz treeneriks ja on praegu Šveitsi A-liigas SCL Tigers'i peatreener. Ehlers kolis hiljem mitu aastat Taani ja seejärel 2007. aastal Šveitsi, kui tema isa võttis treeneritöö. Sebastian Ehlers, Nikolaj kolm aastat vanem vend, mängib praegu Odense Bulldogs'is AL-Bank Ligaen'is, Taani tippliigas. Tal on ka noorem õde, Caroline. San Jose Sharks keskmees Alexander True on Ehlers'i nõbu.