Ta on aktiivne sportlane. Ta teeb muu hulgas süüa, maalib, ronib kalju, veeski, jookseb maratoni, mängib tennist ja golfi ning teeb joogat. Ta elab New Yorgi Manhattani linnaosas. 15. juulil 2016 teatas Albertsen sotsiaalmeedia kaudu, et ta sai Ameerika Ühendriikide kodanikuks, säilitades samal ajal kaks kodakondsuse oma kodumaal Taanis. 3. oktoobril 2016 teatas Albertsen sotsiaalmeedia kaudu, et ta oli hiljuti sünnitanud oma poja Charles Christian.
kokkab, värvib, ronib kalju, teeb veesuuskeid, jookseb maratoni, mängib tennist ja golfi ning joogat