Sündis 9. juunil 1871 Ungari Kuningriigi Róniczis (nüüd Hronec, Slovakkia) insener József Szokoly ja Emília Holub'i esimesena. 3-aastaselt võeti ta lapsetute ristivanemate, Alajos Schönni poolt, kes oli 1848. aasta Ungari revolutsiooni veteran.
ja Amália Szokoly, Alajos'i isa õde. Szokolyi läks Ipolyságis (Šahy) põhikooli, seejärel lõpetas ta Selmecbánya (Banská Štiavnica) ja Léva (Levice) keskkooli. Ta oli oma talendiga juba keskkoolis suurepärane, olles nomineeritud neljandas klassis "kooli parimaks võimlemiseks". Ta oli ka regulaarselt auhinnatud kooliaasta lõpus gümnastikakonkurssidel. Aastal 1887 kolis Szokolyi koos perega Ipolyságist oma uude mõisale Berneces, mis asub Ipoly jõe teisel pool. Kaks aastat hiljem kirjutati ta Budapesti meditsiinikooli.