Pärast teenistust Indias, liitus Davy ja osales aktiivselt Kaptenina 4. Bengali Vabatahtliku Pataljoni sissetungi ajal.
Jaava ja Hollandi okupatorite kukutamine. Ta teadis malaja ja jaava keeli ning töötas Sir Samuel Gibbsi (sellel ajal kolonel) taotlusel tema sekretärina ning ka Sir Stamford Rafflesi tõlkina ja tõlgina. Tema ülesanded hõlmasid saadetist Yogyakarta sultanati enne selle linna vallutamist. Pärast Briti edu anti talle asevoliniku ametikoha täitmise tiitli ja ta teenis residendina, rahakotihoidjana ja magistraadina Surabayas, Bangkalanis (Madura sultani taotlusel, kelle sõber ta oli) ja Cirebonis. Ta oli Cirebonis kurikuulus, kuna ta maksis suure maa renti. Davy tõlgis ja annetas selle perioodi dokumente Bodleian'i raamatukogule. Ta lahkus Jaavast 1815. aastal.