Hierdie weergawe van die skeiding beginsel is 'n spesiale geval van die skeiding beginsel van stochastiese beheer wat verklaar dat selfs wanneer die proses en uitset geraas bronne is moontlik nie-Gaussiese martingale, solank as wat die stelsel dinamika is lineêr, die optimale beheerder skei in 'n optimale toestand skatting (wat nie meer 'n Kalman filter) en 'n LQR reguleerder. In die klassieke LQG, die opstel van die implementering van die LQG beheerder kan 'n probleem wees wanneer die toestand van die stelsel is dimensionele. Die groot LQG-orde robuuste (vaste orde) beheer skedule sal nie verbeter die verwagte waarde van die koste funksionele.
die a priori vasstelling van die aantal state van die LQG-beheerder