Hierdie weergawe van die skeiding beginsel is 'n spesiale geval van die skeiding beginsel van stokastiese beheer wat verklaar dat selfs wanneer die proses en uitset geraas bronne is moontlik nie-Gaussiese martingale, solank as wat die stelsel dinamika is lineêr, die optimale beheerder skei in 'n optimale staat skatting (wat nie meer 'n Kalman filter) en 'n LQR reguleerder. In die klassieke LQG, die opstel van die implementering van die LQG beheerder kan 'n probleem wees wanneer die toestand van die stelsel is dimensionele. Die groot LQG-bestand robuuste probleem (vaste orde-QG) oor LG beheerders sal nie die verwagte waarde van die koste funksionele verbeter. Hierdie weergawe van die skeiding beginsel is 'n spesiale geval van die skeiding beginsel van stokastiese beheer wat verklaar dat selfs wanneer die proses en uitset geraas bronne is moontlik nie-Gaussiese martingale, solank as wat die stelsel dinamika is lineêr, die optimale beheerder skei in 'n optimale staat skatting (wat nie meer 'n Kalman
stochastiese