Haar pa, Claus Toksvig, was 'n Deense joernalis, uitsaaier en buitelandse korrespondent, en Toksvig het dus die meeste van haar jeug buite Denemarke deurgebring, meestal in New York. Haar ma, Julie Anne Toksvig (gebore Brett), is Brits. Sy het 'n ouer broer, Nick, en 'n jonger suster, Jenifer. Sy het by Tormead School, 'n onafhanklike meisieskool naby Guildford, bygewoon toe haar pa in Londen was. Haar eerste werk, op die ouderdom van 18, was 'n posisie as 'n follow spot-operateur vir die musikale Jesus Christ Superstar.
Tormead Skool