Voltooi die volgende sin: In Julie is aangekondig dat Felipe Anderson nie die nommer 7-hemp sal dra wat hy in sy vorige seisoen met Lazio gedra het nie, maar dat hy in plaas daarvan die nommer 10-hemp sal ontvang. Op 8 Augustus verskyn Felipe Anderson in Lazio se 2-0 nederlaag teen Juventus in die 2015 Supercoppa Italiana. Op 23 September 2015 het Felipe Anderson sy eerste doel van
die seisoen in 'n 2-0 oorwinning teen Genoa. Nadat hy die tweede doel in 'n 3-1 Europa League-oorwinning teen Rosenborg op 22 Oktober 2015 aangeteken het, het Felipe Anderson drie dae later twee keer in 'n 3-0 oorwinning teen Torino aangeteken. In Februarie 2016 het Lazio die gerugte dat Manchester United ingestem het om 'n oordrag vir Felipe Anderson te aanvaar, in die openbaar ontken. Felipe Anderson het Lazio se seisoen met nege doele in alle kompetisies voltooi, wat naas Antonio Candreva in Lazio se doelskietkaart vir die seisoen was.