In September 1939 het Brittanje die Tweede Wêreldoorlog betree. Lord Hailsham het voorgestel dat die twee prinsesse na Kanada verhuis word om die gereelde lugbombardement te vermy. Dit is verwerp deur Elizabeth se moeder, wat verklaar het: "Die kinders sal nie sonder my gaan nie. Ek sal nie sonder die Koning vertrek nie. En die Koning sal nooit vertrek nie". Prinsesse Elizabeth en Margaret het tot Kersfees 1939 in Balmoral Castle, Skotland, gebly, toe hulle na Sandringham House, Norfolk verhuis het. Van Februarie tot Mei 1940 het hulle in Royal Lodge, Windsor, gewoon totdat hulle na Windsor Castle verhuis het, waar hulle die meeste van die volgende vyf jaar gewoon het.
Windsor-kasteel