Skryf 'n voortsetting vir hierdie paragraaf - Na die aanstelling van Baldwin as eerste minister, het Davidson die regering as kanselier van die Hertogdom van Lancaster betree, en effektief voortgegaan as die eerste minister se privaat sekretaris. Hy het egter sy setel in die parlement verloor by die algemene verkiesing van Desember 1923, maar het dit reeds in die algemene verkiesing in Oktober die volgende jaar teruggekry. Baldwin het weer 'n administrasie gevorm ná die eerste kort-kragtige 1924 Arbeidersregering, en het Davidson Parlementêre en Finansiële Sekretaris van die Admiraliteit gemaak. In hierdie pos was hy gedwing om te gaan met besnoeiings in vlootbesteding wat deur die Kanselier van die Tesourie, Winston Churchill, voorgestel is, veral met betrekking tot die konstruksie van nuwe kruisers. Hy het as adjunk-hoof burgerlike kommissaris gedien tydens die algemene staking van 1926
, met verantwoordelikheid vir publisiteit. Hy het ook die kortstondige "British Gazette" tydens die staking bestuur en gereël vir die uitsending van amptelike bulletins.