Voltooi die volgende sin: Jensen het 'n skuif na 'n klub in die La Liga-kampioenskap gesoek, en in Augustus 2003 'n eenjarige kontrak met die nuut bevorderde span Real Murcia onderteken. Murcia het laaste geëindig in die 2003-04 La Liga seisoen, en Jensen was op pad na 'n aantal Duitse klubs. Hy is opgeroep na die Deense span vir die
2004 Europese kampioenskap (Euro 2004) in Junie 2004. Hy het die Euro 2004-toernooi begin as deel van die Deense begin line-up, en het voltyds gespeel in die eerste twee wedstryde teen Italië en Bulgarye. Hy is vervang deur Christian Poulsen tydens Denemarke se derde wedstryd, en het die kwartfinale-nederlaag teen Tsjeggië van die bank af gesien. Terug van Euro 2004, Murcia gebruik 'n klousule in Jensen se kontrak om dit vir nog twee jaar te verleng. Die verlenging het Jensen verhinder om die klub op 'n vrye oordrag te verlaat, en hy is in Julie 2004 vir € 1 miljoen aan die Duitse klub Werder Bremen verkoop.