Umgeben wird Saint-Dier-d’Auvergne von den Nachbargemeinden Trézioux im Norden, Saint-Flour im Norden und Nordosten, Domaize im Osten, Ceilloux im Osten und Südosten, Auzelles im Süden, Saint-Jean-des-Ollières im Südwesten sowie Estandeuil im Westen.