 Kọ itẹsiwaju fun paragirafi yii - Lẹyìn ìgbà díẹ tí ó padà sí Brazil pẹlú Palmeiras ní ọdún 1996, Cafu padà sí Yúróòpù lẹẹkan sí i ní ọdún tó tẹ lé e, ní àkókò yìí pẹlú Roma, ó sì gba Scudetto ní ọdún 2001 : , tí Supercoppa Italiana sì ń tẹ lé e. Ìgbà tó wà ní Roma ni Cafu gba orúkọ oyè Il Pendolino The Express Train tàbí The Commuter. Bó tilẹ jẹ pé ó lọ sí ìdíje Coppa Italia ní ọdún 2003 pẹlú Roma, ó lọ sí AC Milan lẹyìn tí ó kọ láti lọ sí Japan pẹlú Yokohama F. Marinos. Pẹlu Rossoneri, o gba Scudetto keji rẹ ni ọdun 2004, atẹle rẹ ni Supercoppa Italiana keji rẹ, o si dun ni ipari UEFA Champions League akọkọ rẹ ni ọdun 2005. 