 Kọ itẹsiwaju fun paragirafi yii - A bi Undset ni Kalundborg, Denmark, ṣugbọn idile rẹ lọ si Norway nigbati o jẹ ọdun meji. Lọdún 1924, ó di ẹlẹsìn Kátólíìkì. Ó sá kúrò ní Norway lọ sí Orílẹ-Èdè Amẹríkà ní 1940 nítorí àtakò rẹ sí ìjọba Násì ti Jámánì àti ìkọlù ti Jámánì : wọn sì tún pa dà sí Norway nígbà tí Ogun Àgbáyé Kejì parí ní ọdún 1945. 