 Kọkọ parí gbólóhùn tó wà nísàlẹ yìí: Lẹyìn tí Cafu padà sí Brazil fún ìgbà díẹ pẹlú Palmeiras ní ọdún 1996, ó tún padà sí Yúróòpù ní ọdún tó tẹ lé e, lọtẹ yìí pẹlú Roma, ó sì gba Scudetto ní ọdún 2001, lẹyìn náà ó gba Supercoppa Italiana. Ìgbà tó wà ní Roma ni Cafu gba orúkọ oyè Il Pendolino The Express Train tàbí The Commuter. Bó tilẹ jẹ pé ó lọ sí ìdíje Coppa Italia ní ọdún 2003 pẹlú Roma, ó lọ sí AC Milan lẹyìn tí ó kọ láti lọ sí Japan pẹlú Yokohama F. Marinos. Pẹlu Rossoneri, o gba Scudetto keji rẹ ni iṣẹ ni ọdun 2004, atẹle rẹ keji Supercoppa Italiana, o si dun ni akọkọ rẹ : Ìkẹyìn ìdíje UEFA Champions League ní 2005. 